Une méthode de synchronisation boursière qui fonctionne

Le Saint Graal que recherchent tous les traders boursiers et investisseurs actifs est une méthode de synchronisation boursière qui fonctionne réellement. De nombreux conseillers financiers et commentateurs rejettent l'idée que l'on peut en fait chronométrer le marché pour qu'il se retire quand une baisse se produit et se remet en marche pour faire monter le marché une fois qu'un marché haussier revient. Cela peut être vrai à court terme, car personne ne sait quelles nouvelles ou quels développements feront monter ou descendre le marché boursier au jour le jour ou même d'une semaine à l'autre. Cependant, dans la perspective d'un horizon temporel à plus long terme, il existe clairement une méthode de synchronisation du marché qui a fait ses preuves au fil du temps, car elle fournit des signaux précis concernant le moment où être en bourse et le moment de passer sur la touche et de tenir en espèces.

Cette méthode de synchronisation du marché boursier utilise ce que l'on appelle un «graphique de moyenne mobile simple sur douze mois (SMA)». Une moyenne mobile simple est calculée en ajoutant le cours de clôture d'une action ou d'un indice boursier, tel que l'indice Standard and Poors 500 (S&P 500), pour un certain nombre de périodes, puis en divisant la somme par le nombre de périodes. utilisé. Par exemple, un graphique de moyenne mobile simple sur douze mois de l'indice S&P 500 (comme illustré ci-dessous) est construit en additionnant le cours de clôture mensuel de l'indice pour les douze mois précédents, puis en divisant le total par 12. Cela donne un prix moyen pour l'indice sur les 12 mois précédents, qui est tracé sur un graphique à la fin de la période de 12 mois. Ce processus est répété chaque mois pour construire ce graphique.

Une vidéo expliquant ce qu'est une moyenne mobile simple (SMA)

Comment utiliser un graphique de moyenne mobile simple sur douze mois pour chronométrer le marché boursier

Le graphique ci-dessous est une représentation de la moyenne mobile simple sur douze mois de l'indice S&P 500 par rapport au niveau de négociation réel de l'indice S&P 500 (la ligne bleue) entre 1995 et début 2018. Les points verts sont des points mensuels dans le temps lorsque la moyenne mobile simple sur 12 mois était supérieure au niveau auquel se trouvait l'indice S&P 500 au cours du même mois. À l'inverse, les points rouges représentent les mois pendant lesquels cette moyenne mobile était inférieure à celle où l'indice S&P 500 se négociait.

Alors qu'est-ce que cela nous dit? Selon la méthodologie de synchronisation boursière examinée, chaque point vert indique un moment où les actions doivent être détenues, tandis que chaque point rouge indique une période pendant laquelle les actions doivent être vendues et les investisseurs doivent conserver leur trésorerie ou au moins alléger leurs avoirs en actions.

Graphique de moyenne mobile simple sur 12 mois de l'indice boursier S&P 500

Un graphique de la moyenne mobile simple sur 12 mois de l'indice boursier S&P 500 qui montre des indicateurs d'achat et de vente

advisorperspectives.com

Comprendre la moyenne mobile simple sur douze mois du graphique de l'indice S&P 500

Une moyenne mobile simple sur douze mois du graphique de l'indice S&P 500 est tout ce dont vous avez besoin pour obtenir des signaux d'achat et de vente utiles au moment du marché. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, suivre cette méthode de synchronisation du marché aurait permis d'éviter les deux fortes liquidations boursières qui se sont produites de la fin de 2000 au début de 2003 et de nouveau de la dernière partie de 2007 au début 2009. Ces deux ventes sont respectivement connues sous le nom de «Dot-Com Bubble Burst» et de «Great Recession». Être totalement ou en grande partie en rupture de stock pendant ces deux marchés baissiers abrupts aurait entraîné une grande préservation du capital à déployer lorsque l'indicateur de timing marketing est devenu vert et a indiqué qu'il était temps de détenir des actions. Comme vous pouvez le voir, il y a de fausses indications de liquidation,qui sont de brèves périodes pendant lesquelles des points rouges apparaissent. Cependant, un trader ou un investisseur discipliné reviendra simplement dans les actions une fois que la moyenne mobile simple sur douze mois de l'indice S&P 500 redeviendra verte.

Essentiellement, suivre cette méthode de synchronisation du marché permet non seulement de passer sur la touche et de détenir des liquidités lors de ventes importantes, mais cela aide également à conserver les actions avec confiance et à surfer sur le marché boursier pendant les périodes de reprise et phase de marché haussier. C'est un indicateur rétrospectif, il ne vous permettra donc pas de sortir et de vous lancer dans les actions au sommet ou au bas exact d'un renversement de tendance; cependant, comme l'indique le graphique ci-dessus, cela n'a pas vraiment d'importance puisque de nombreuses ventes et reprises se poursuivent pendant de nombreux mois et souvent de nombreuses années. Cet indicateur donne suffisamment de temps pour réagir et en bénéficier sur de longues périodes de temps.

Une ventilation de l'indice S&P 500 par secteur économique

L'indice S&P 500 est un large indice boursier qui suit environ 500 actions de grandes sociétés américaines dans divers secteurs économiques.

dividendmantra.com

Sondage sur le timing du marché boursier

Un signal de synchronisation à long terme simple pour les marchés - S&P 500 SMA 12 mois

Calendrier boursier par SMA graphique de l'indice S&P 500

L'indice S&P 500 est l'un des meilleurs indices à utiliser pour la cartographie du marché SMA, en raison de sa large représentation de l'économie américaine.

cnbc.com

questions et réponses

Question: Dans quelle mesure les signaux boursiers seraient-ils fiables sur les graphiques hebdomadaires où chaque barre représenterait une semaine?

Réponse: Le problème avec une moyenne mobile simple (SMA) sur une base hebdomadaire plutôt que mensuelle est que vous obtiendrez beaucoup plus de bruit en raison de la volatilité du marché et des signaux d'achat et de vente potentiellement faux. Je suppose que faire un SMA hebdomadaire serait utile si vous êtes plutôt un swing trader qui entre et sort des actions sur quelques jours ou semaines, mais pour les investissements à long terme, le SMA mensuel est bien meilleur pour filtrer la volatilité du marché / bruit.