Comment acheter des actions: calcul du mouvement directionnel moyen dans Excel

Indicateur de mouvement directionnel moyen

Si vous envisagez de vous lancer dans le commerce d'actions ou d'actions pour gagner votre vie, vous êtes susceptible de rencontrer un mouvement directionnel moyen (ADX). ADX est devenu un indicateur largement utilisé par les traders du monde entier. L'indice directionnel moyen, ADX, a été créé en 1978 par J. Welles Wilder pour déterminer la force d'une tendance.

Nous commençons par définir une moyenne mobile exponentielle comme une moyenne mobile avec des facteurs de pondération qui diminuent de façon exponentielle, en accordant beaucoup plus d'importance aux prix récents tout en n'écartant toujours pas entièrement les anciens prix. La moyenne mobile exponentielle est également appelée moyenne mobile pondérée de manière exponentielle.

Calcul du mouvement directionnel moyen à l'aide d'Excel

Voici les étapes à suivre pour calculer le mouvement directionnel moyen (ADX) de Welles Wilder à l'aide d'Excel.

Si vous décidez d'utiliser une période de 14 jours, insérez les nombres de 1 à 14 dans la colonne «A». Vous avez besoin de la somme totale des quatorze nombres que vous obtiendrez en utilisant la formule «= Sum (A1: A14)» qui est égale à 105.
Insérez les prix haut, bas et de clôture de l'action dans chacune des colonnes «B», «C» et «D» respectivement.
Calculez le mouvement ascendant en insérant «= (B1-B2)» dans la colonne «E».
Calculez le déplacement vers le bas en insérant «= (C1-C2)» dans la colonne «F».
Vérifiez si Up-Move est supérieur à Down-Move en insérant dans la colonne "G" la formule "= if (abs (E1)> abs (F1), 1, -1)"
Vérifiez si Up-Move est supérieur à 0 en insérant dans la colonne «H» la formule «= if (E1> 0,1, -1)»
Vérifiez si Down-Move est supérieur à 0 en insérant dans la colonne "I" la formule "= if (F1> 0, -1,0)"
Calculez + DM en insérant dans la colonne "J" la formule "= si (G1 + H1 = 2, E1,0)"
Calculez -DM en insérant dans la colonne «K» la formule «= if ((G1 + I1) = - 2, F1,0)»

Gamme vraie

Définissez «True-Range» comme la plus grande des valeurs suivantes:

(a) Le plus haut d'aujourd'hui - Le plus bas d'aujourd'hui

(b) Le plus haut d'aujourd'hui - Fermeture d'hier

10. Calculez l'absolu (le plus haut du jour - le plus bas du jour) en insérant dans la colonne «L» la formule «= abs (B1-C1)»

11. Calculez la valeur absolue (le plus haut du jour - la clôture d'hier) en insérant dans la colonne «M» la formule «= abs (B1-D2)»

12. Calculez la valeur absolue (clôture d'hier - plus bas du jour) en insérant dans la colonne «N» la formule «= abs (D2-C1)»

13. Calculez la plage vraie (TR) en insérant dans la colonne «O» la formule «= Max (L1: N1)»

Moyenne mobile exponentielle

Ensuite, calculez ce qui suit:

14. Moyenne mobile exponentielle (+ DM14) de + DM en insérant dans la colonne «P» la formule «= ((14 * J1 + 13 * J2 + 12 * J3 + 11 * J4 + 10 * J5 + 9 * J6 + 8 * J7 + 7 * J8 + 6 * J9 + 5 * J10 + 4 * J11 + 3 * J12 + 2 * J13 + 1 * J14)) / 105 "

15. Moyenne mobile exponentielle (-DM14) de -DM en insérant dans la colonne «Q» la formule «= ((14 * K1 + 13 * K2 + 12 * K3 + 11 * K4 + 10 * K5 + 9 * K6 + 8 * K7 + 7 * K8 + 6 * K9 + 5 * K10 + 4 * K11 + 3 * K12 + 2 * K13 + 1 * K14)) / 105 "

16. Moyenne mobile exponentielle (TR14) de TR en insérant dans la colonne «R» la formule «= ((14 * O1 + 13 * O2 + 12 * O3 + 11 * O4 + 10 * O5 + 9 * O6 + 8 * O7 + 7 * O8 + 6 * O9 + 5 * O10 + 4 * O11 + 3 * O12 + 2 * O13 + 1 * O14)) / 105 "

Indicateurs de direction

Ensuite, calculez les indicateurs directionnels comme suit:

17. Indicateur de direction (+ DI14) = + DM14 divisé par TR14 en insérant dans la colonne «S» la formule «= P1 / R1»

18. Indicateur de direction (-DI14) = -DM14 divisé par TR14 en insérant dans la colonne «T» la formule «= Q1 / R1»

Ensuite, calculez les composants de l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX)

19. Calculez la différence absolue d'ID (+ DI14 - -DI14) en insérant dans la colonne «U» la formule «= abs (S1-T1)»

20. Calculer DX = DI Différence divisée par la somme de + DI14 et -DI14 en insérant dans la colonne «V» la formule «= U1 / (somme (S1: T1))»

21. Calculer ADX = la moyenne mobile exponentielle de DX en insérant dans la colonne «W» la formule «= ((14 * V1 + 13 * V2 + 12 * V3 + 11 * V4 + 10 * V5 + 9 * V6 + 8 * V7 + 7 * V8 + 6 * V9 + 5 * V10 + 4 * V11 + 3 * V12 + 2 * V13 + 1 * V14)) / 105 "

Dessiner ou insérer un graphique à l'aide d'Excel

Maintenez et faites glisser vos formules des colonnes «E» à la colonne «W» vers le bas autant que vous voudriez aller dans le passé.

Sélectionnez maintenant les données des colonnes «S», «T» et «W» et dessinez ou insérez un graphique à l'aide d'Excel. Vous aurez maintenant le système de mouvement directionnel développé par Welles Wilder et comme le montre l'image ci-dessous que vous pouvez utiliser pour entrer et sortir de vos métiers. Une fois que vous avez appris à utiliser le système de mouvement directionnel dans Excel, vous pourrez ensuite le manipuler à votre guise et le ciel sera la limite de ce que vous pouvez en faire.

Métiers:

Achetez des actions ou vendez des actions lorsque + DI est supérieur à -DI et qu'au moins l'un des événements suivants s'est produit:

1. ADX augmente tandis que + DI et ADX sont au-dessus de -DI

2. ADX monte par le bas + DI et –DI

Fermez ou quittez vos positions lorsque + DI passe sous -DI

Stocks courts ou négociez dans le sens baissier lorsque -DI est supérieur à + DI et qu'au moins l'un des événements suivants s'est produit:

1. ADX augmente tandis que -DI et ADX sont au-dessus de + DI

2. ADX monte par le bas + DI et –DI

Fermez ou quittez vos positions lorsque -DI passe en dessous de + DI

Important: utilisez toujours des ordres stop-loss automatiques qui devraient de préférence être auprès de votre courtier. Le mouvement directionnel moyen, ADX, n'indique pas la direction de la tendance. ADX indique uniquement la force de la tendance. ADX est un indicateur retardé et les traders doivent en être conscients. Ce n'est qu'après l'établissement d'une tendance que l'ADX générera un signal. Le mouvement directionnel moyen, ADX, sera compris entre 0 et 1. Les valeurs inférieures à 0,20 indiquent une tendance faible et les valeurs supérieures à 0,40 indiquent une tendance forte.

ADX est devenu un indicateur largement utilisé par les traders du monde entier